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我知道很多人在纠结，Cox回归预测模型中计算总的C指数，和Bootstrap法计算每年的C指数，这两者有什么区别?今天陈老师就给大家简单讲讲两者如何区分。
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前段时间有一个学生，拿着自己的分析数据来问我，"郑老师，我的中介效应分析结果和别人不一样，效应量是负的，这是正常的吗?"
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很多人开展统计分析，构建回归模型筛选自变量的时候，都喜欢用逐步回归法(向前、向后、双向)。事实上，很多人都用错了。逐步回归法是给构建预测模型用的，不是探讨影响因素用的。
有学员问了一个非常专业的问题，"老师，我看很多预测模型的文章都用了交叉验证。如果用10折交叉验证的话，是否还需要划分训练集和验证集？
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